股票A的报酬率的预期值为12%，标准差为24%，贝塔系数为1.5；股票B的报酬率的预期值为15%，标准差为22.5%，贝塔系数为1.6，则有关股票A和股票B风险的说法正确的有（）。

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题目

【多选题】

A: 股票A的系统性风险比股票B的系统性风险大

B: 股票A的系统性风险比股票B的系统性风险小

C: 股票A的总风险比股票B的总风险大

D: 股票A的总风险比股票B的总风险小

答案解析

【考点】单项投资的风险与报酬
【解题思路】掌握风险的衡量指标
【具体解析】股票A的β系数小于股票B的β系数，所以股票A的系统性风险比股票B的系统性风险小，选项A错误，选项B正确；股票A的报酬率的预期值与股票B的报酬率的预期值不相等，不能直接根据标准差来判断总风险，应根据变异系数来测度总风险，股票A的变异系数=24%÷12%=2，股票B的变异系数=22.5%÷15%=1.5，股票A的变异系数大于股票B的变异系数，所以，股票A的总风险比股票B的总风险大，选项C正确，选项D错误。

答案选 BC