股票A的报酬率的预期值为12%，标准差为24%，贝塔系数为1.5；股票B的报酬率的预期值为15%，标准差为22.5%，贝塔系数为1.6，则有关股票A和股票B风险的说法正确的有（）。 - 注册会计师试题多选题

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【多选题】

股票A的报酬率的预期值为12%，标准差为24%，贝塔系数为1.5；股票B的报酬率的预期值为15%，标准差为22.5%，贝塔系数为1.6，则有关股票A和股票B风险的说法正确的有（）。

A: 股票A的系统性风险比股票B的系统性风险大

B: 股票A的系统性风险比股票B的系统性风险小

C: 股票A的总风险比股票B的总风险大

D: 股票A的总风险比股票B的总风险小

答案解析

【解析】本题的主要考核点是风险的计量。β值测度系统风险，而标准差或变化系数测度总风险。
由于股票A的β系数小于股票B的β系数，所以，股票A的系统性风险比股票B的系统性风险小，故B正确。
又由于股票A的报酬率的预期值与股票B的报酬率的预期值不相等，所以，不能直接根据标准差来判断总风险，应根据变化系数来测度总风险，股票A的变化系数=24%÷12%=2，股票B的变化系数=22.5%÷15%=1.5，股票A的变化系数大于股票B的变化系数，所以，股票A的总风险比股票B的总风险大。

答案选 BC

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1、股票A的报酬率的预期值为12%，标准差为24%，贝塔系数为1.5；股票B的报酬率的预期值为15%，标准差为22.5%，贝塔系数为1.6，则有关股票A和股票B风险的说法正确的有（）。 2、某种股票报酬率的方差是0.04，与市场投资组合报酬率的相关系数为0.3，最近刚刚发放的股利为每股1.8元，预计未来保持不变，假设市场投资组合的收益率和方差是10%和0.0625，无风险报酬率是5%，则该种股票的价值是（）元。 3、某股票为固定增长股票，其固定增长率为3%，预期第一年的股利为4元。假定目前10年期长期政府债券报酬率为13%，平均风险股票的必要报酬率为18%，而该股票的贝塔系数为1.2，则该股票的价值为（）元。 4、某股票为固定增长股票，其固定增长率为3%，预期第一年的股利为4元。假定目前10年期长期政府债券报酬率为13%，平均风险股票的必要报酬率为18%，而该股票的贝塔系数为1.2，则该股票的价值为（）元。 5、影响某股票贝塔系数大小的因素有（）。 6、影响某股票贝塔系数大小的因素有（）。 7、影响某股票贝塔系数大小的因素有（　）。 8、影响某股票贝塔系数大小的因素有（）。 9、【2017·多选题】影响某股票贝塔系数大小的因素有（）。 10、影响某股票贝塔系数大小的因素有（　）。

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