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题目

【单选题】

构成投资组合的证券A和证券B，其标准差分别为14%和22%。在等比例投资的情况下，如果两种证券的相关系数为1，则该组合的标准差为（）。

A: 18%

B: 14%

C: 22%

D: 15%

答案解析

【考点】投资组合的风险与报酬
【解题思路】掌握投资组合的组合标准差的计算
【具体解析】当相关系数r12=1时，投资组合的标准差=A1δ1+A2δ2= （14%+22%）／2=18%，故选项A正确。其中Aiδi表示个别资产的比重与标准差的乘积。

答案选 A

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1、构成投资组合的证券A和证券B，其标准差分别为14%和22%。在等比例投资的情况下，如果两种证券的相关系数为1，则该组合的标准差为（）。 2、构成投资组合的证券A和证券B，其标准差分别为12%和8%。在等比例投资的情况下，如果二种证券的相关系数为1，该组合的标准差为10%；如果两种证券的相关系数为-1，则该组合的标准差为2%。 3、构成投资组合的证券A和证券B，其标准差分别为12%和8%。在等比例投资的情况下，如果两种证券的相关系数为1，该组合的标准差为10%；如果两种证券的相关系数为-1，则该组合的标准差为2%。 4、构成投资组合的证券A和证券B，其标准差分别为18%和30%。在等比例投资的情况下，如果两种证券的相关系数为1，则该组合的标准差为（　　）。

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