构成投资组合的证券A和证券B，其标准差分别为12%和8%。在等比例投资的情况下，如果二种证券的相关系数为1，该组合的标准差为10%；如果两种证券的相关系数为-1，则该组合的标准差为2%。
A: 正确
B: 错误
【解析】在等比例投资的情况下，如果两种证券的相关系数为1，该组合的标准差为各自标准差的简单算术平均数，(12%+8%)/2=10%，如果二种证券的相关系数为-1，组合标准差=
= 12% x50% - 8%×50% =2%。
答案选 A
登录查看答案
会计网所有内容信息未经授权禁止转载、摘编、复制及建立镜像，违者将依法追究法律责任。
沪公网安备 31010902002985号，沪ICP备19018407号-2， CopyRight © 1996-2026 kuaiji.com 会计网， All Rights Reserved.
