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题目
【单选题】

某股票报酬率的标准差为0.8，其报酬率与市场组合报酬率的相关系数为0.6，市场组合报酬率的标准差为0.4。则该股票的报酬率与市场组合报酬率之间的协方差和该股票的β系数分别为（　 ）。

A: 0.192和1.2

B: 0.192和2.1

C: 0.32和1.2

D: 0.32和2.1

答案解析

【考点】投资组合的风险与报酬
【解题思路】掌握协方差及贝塔系数的计算公式
【具体解析】 该股票的报酬率与市场组合报酬率之间的协方差＝0.6×0.8×0.4＝0.192，该股票的β系数＝0.6×（0.8/0.4）＝1.2，故选项A正确。

答案选 A

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1、某股票报酬率的标准差为0.8，其报酬率与市场组合报酬率的相关系数为0.6，市场组合报酬率的标准差为0.4。则该股票的报酬率与市场组合报酬率之间的协方差和该股票的β系数分别为（　）。 2、某股票的必要报酬率是15%，报酬率的标准差是25%；市场投资组合的必要报酬率是14%，其报酬率的标准差是4%。该股票与市场投资组合报酬率的相关系数是0.2，假设市场处于均衡状态，市场风险溢价为（ ）。 3、某股票的必要报酬率是15%，报酬率的标准差是25%；市场投资组合的必要报酬率是14%，其报酬率的标准差是4%。该股票与市场投资组合报酬率的相关系数是0.2，假设市场处于均衡状态，市场风险溢价为（     ）。 4、假设市场投资组合的收益率和方差是8%和0.09，无风险报酬率是4%，某种股票报酬率的方差是0.04，与市场投资组合报酬率的相关系数为0.3，则该种股票的必要报酬率为（ ）。 5、某种股票报酬率的方差为0.04，与市场投资组合报酬率的相关系数为0.3，最近刚刚发放的股利为每股1.8元，预计未来保持不变。假设市场投资组合的收益率和方差分别为10%和0.0625，无风险报酬率为5%，则该种股票的价值为（）元。 6、假设市场投资组合的收益率和方差是8%和0.09，无风险报酬率是4%，某种股票报酬率的方差是0.04，与市场投资组合报酬率的相关系数为0.3，则该种股票的必要报酬率为（    ）。 7、某投资人准备投资于甲公司股票，甲公司没有发放优先股，20×3年的有关数据如下：每股净资产为160元，每股收益为20元，每股股利为5元，甲公司股票目前市价为每股150元，该公司预计未来不增发股票，并且保持经营效率和财务政策不变。目前国库券利率为5%，证券市场平均报酬率为10%，甲公司普通股预期报酬率的标准差为12%，整个股票市场组合报酬率的标准差为3%，甲公司普通股与整个股票市场之间的相关系数为0.4。甲公司每股股票的价值为（    ）元。 8、 某种股票报酬率的方差是0.04，与市场投资组合报酬率的相关系数为0.3，最近刚刚发放的股利为每股1.8元，预计未来保持不变，假设市场投资组合的收益率和方差是10%和0.0625，无风险报酬率是5%，则该种股票的价值是（    ）元。 9、已知目前无风险资产报酬率5%，市场组合必要报酬率10%，市场组合必要报酬率的标准差为12%，如果甲公司股票报酬率与市场组合必要报酬率的之间的协方差为2.88%，则下列说法正确的是（　）。 10、某种股票报酬率的方差为0.04，与市场投资组合报酬率的相关系数为0.3，最近刚刚发放的股利为每股1.8元，预计未来保持不变。假设市场投资组合的收益率和方差分别为10%和0.0625，无风险报酬率为5%，则该种股票的价值为（    ）元。

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