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题目
【单选题】

已知目前无风险资产报酬率5%，市场组合必要报酬率10%，市场组合必要报酬率的标准差为12%，如果甲公司股票报酬率与市场组合必要报酬率的之间的协方差为2.88%，则下列说法正确的是（　）。

A: 甲公司股票贝塔值是2

B: 甲公司股票的必要报酬率是16%

C: 如果该股票是零增长股，固定股利为2元，则股票价值是30元

D: 如果市场是完全有效的，则甲公司股票的期望报酬率为10%

答案解析

答案选 A

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1、已知某普通股的β值为1.2，无风险利率为6%，市场组合的必要收益率为10%，该普通股目前的市价为10元/股，预计第一期的股利为0.8元，不考虑筹资费用，假定根据资本资产定价模型和股利增长模型计算得出的普通股成本相等，则该普通股股利的年增长率为（ ）。 2、某股票每股股利的固定增长率为5%，预计一年后的股利为6元/股。目前无风险报酬率是10%，市场股票投资组合的必要报酬率为15%，该股票的β系数为1.5。该股票的价值为（）。 3、已知某普通股的β值为1.2，无风险利率为6%，市场组合的必要收益率为10%，该普通股目前的市价为10元/股，预计第一期的股利为0.8元，不考虑筹资费用，假定根据资本资产定价模型和股利增长模型计算得出的普通股成本相等，则该普通股股利的年增长率为（ ）。 4、某股票每股股利的固定增长率为5%，预计一年后的股利为6元/股。目前无风险报酬率是10%，市场股票投资组合的必要报酬率为15%，该股票的β系数为1.5。该股票的价值为（ ）。 5、某股票的必要报酬率是15%，报酬率的标准差是25%；市场投资组合的必要报酬率是14%，其报酬率的标准差是4%。该股票与市场投资组合报酬率的相关系数是0.2，假设市场处于均衡状态，市场风险溢价为（     ）。 6、某股票的必要报酬率是15%，报酬率的标准差是25%；市场投资组合的必要报酬率是14%，其报酬率的标准差是4%。该股票与市场投资组合报酬率的相关系数是0.2，假设市场处于均衡状态，市场风险溢价为（ ）。 7、已知风险组合的期望报酬率和标准差分别为15%和20%，无风险报酬率为8%，，某投资者贷出20%的资金用于购买无风险资产，其余资金用于购买市场组合，则总期望报酬率和总标准差分别为（ ）。【改题意】 8、已知风险组合的期望报酬率和标准差分别为15%和20%，无风险报酬率为8%，某投资者贷出20%的资金用于购买无风险资产，其余资金用于购买市场组合，则总期望报酬率和总标准差分别为（  ）。 9、假设市场投资组合的收益率和方差是8%和0.09，无风险报酬率是4%，某种股票报酬率的方差是0.04，与市场投资组合报酬率的相关系数为0.3，则该种股票的必要报酬率为（ ）。 10、假设市场投资组合的收益率和方差是8%和0.09，无风险报酬率是4%，某种股票报酬率的方差是0.04，与市场投资组合报酬率的相关系数为0.3，则该种股票的必要报酬率为（    ）。

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