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题目
【单选题】

已知风险组合的期望报酬率和标准差分别为15%和20%，无风险报酬率为8%，某投资者贷出20%的资金用于购买无风险资产，其余资金用于购买市场组合，则总期望报酬率和总标准差分别为（ ）。

A: 16.4%和24%

B: 13.6%和16%

C: 16.4%和16%

D: 13.6%和24%

答案解析

【考点】投资组合的风险与报酬
【解题思路】掌握资本市场线的数理模型
【具体解析】投资者自由资本总额中投资于风险组合的比例Q=1-20%=80%。
总期望报酬率=80%×15%+20%×8%=13.6%。
总标准差=80%×20%=16%，故选项B正确。

答案选 B

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1、已知风险组合的期望报酬率和标准差分别为15%和20%，无风险报酬率为8%，，某投资者贷出20%的资金用于购买无风险资产，其余资金用于购买市场组合，则总期望报酬率和总标准差分别为（ ）。【改题意】 2、已知风险组合M的期望报酬率和标准差分别为15%和20%，无风险报酬率为8%，假设某投资者除自有资金外还可以按无风险利率取得20%的资金，并将其投资于风险组合M。则投资组合的总期望报酬率和总标准差分别为（　）。 3、已知某风险组合的期望报酬率和标准差分别为10%和20%，无风险利率为5%。假设某投资者可以按无风险利率取得资金，将其自有资金100万元和借入的资金50万元均投资于风险组合，则投资人总期望报酬率和总标准差分别为（    ）。 4、已知某风险组合的期望报酬率和标准差分别为10%和20%，无风险利率为5%。假设某投资者可以按无风险利率取得资金，将其自有资金100万元和借入的资金50万元均投资于风险组合，则投资人总期望报酬率和总标准差分别为（     ）。 5、 已知某风险组合的期望报酬率和标准差分别为15%和20%，无风险报酬率为8%，假设某投资者可以按无风险利率取得资金，将其自有资金200万元和借入资金50万元均投资于风险组合，则投资人总期望报酬率和总标准差分别为（    ） 6、 已知某风险组合的期望报酬率和标准差分别为15%和20%，无风险报酬率为8%，假设某投资者可以按无风险利率取得资金，将其自有资金200万元和借入资金50万元均投资于风险组合，则投资人总期望报酬率和总标准差分别为（    ）。 7、已知风险组合的期望报酬率和标准差分别为15%和20%，无风险报酬率为8%，某投资者将自有资金100万元中的20万元投资于无风险资产，其余的80万元资金全部投资于风险组合，则下列说法中正确的有（　）。 8、已知风险组合的期望报酬率和标准差分别为15%和20%，无风险报酬率为8%，某投资者将自有资金100万元中的20万元投资于无风险资产，其余的80万元资金全部投资于风险组合，则下列说法中正确的有（　）。 9、假设A、B证券收益的相关系数足够小（接近于0），A证券的期望报酬率为5%（标准差为12%）；B证券的期望报酬率为10%（标准差为15%），则由这两种证券构成的投资组合（ ）。 10、假设A、B证券收益的相关系数足够小（接近于0），A证券的期望报酬率为5%（标准差为12%）；B证券的期望报酬率为10%（标准差为15%），则由这两种证券构成的投资组合（      ）。

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