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题目
【多选题】

【2022·多选题】某投资者以100万元构建投资组合，该组合由50万元甲股票和50万元乙股票组成。甲、乙股票报酬率的相关系数为0.2，无风险报酬率为2%，市场风险溢价为8%，其他相关信息如下：

股票

期望报酬率

标准差

β系数

甲股票

10%

12%

0.8

乙股票

18%

20%

1.2

下列关于该投资组合的说法中，正确的有（ ）。

A: 期望报酬率为14%

B: 标准差为16%

C: β系数为1

D: 必要报酬率为10%

答案解析

本题考查两种证券组合的风险与报酬的计算。投资组合的期望报酬率是组合内各证券期望报酬率的加权平均，投资组合期望报酬率=10%×50%+18%×50%=14%，故选项A正确。投资组合的标准差不是组合内各证券标准差的加权平均，组合标准差=image.png，故选项B不正确。投资组合的β系数是组合内各证券β系数的加权平均，投资组合的β系数=0.5×0.8+0.5×1.2=1，故选项C正确。投资组合的必要报酬率=Rf+β×（Rm-Rf）=2%+1×8%=10%，故选项D正确。

答案选 ACD

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