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题目
【单选题】

已知某种证券报酬率的标准差为0.4，当前市场组合报酬率的标准差为1.5，两者之间相关系数为0.8，则两者之间的协方差是（　　）。

A: 0.21

B: 0.48

C: 0.75

D: 1.21

答案解析

协方差=0.8×0.4×1.5=0.48。

答案选 B

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1、已知某种证券报酬率的标准差为0.8，当前市场组合报酬率的标准差为1.5，两者之间相关系数为0.4，则两者之间的贝塔系数是（　　）。 2、已知某种证券报酬率的标准差为0.8，当前市场组合报酬率的标准差为1.5，两者之间相关系数为0.4，则两者之间的贝塔系数是（　 ）。 3、已知某种证券报酬率的标准差为0.8，当前市场组合报酬率的标准差为1.5，两者之间相关系数为0.4，则两者之间的贝塔系数是（　）。 4、已知某种证券报酬率的标准差为0.8，当前市场组合报酬率的标准差为1.5，两者之间相关系数为0.4，则两者之间的贝塔系数是（　　）。 5、已知某种证券收益率的标准差为0.4，当前的市场组合收益率的标准差为0.8，两者之间的相关系数为0.5，则两者之间的协方差是（    ）。 6、A证券的预期报酬率为10%，标准差为14%；B证券的预期报酬率为19%，标准差为22%。投资于两种证券组合的机会集是一条曲线，有效边界与机会集重合，以下结论中错误的是（ ）。【改题意】 7、下列关于投资组合的说法中，错误的是（     ）。 8、A证券的预期报酬率为10%，标准差为14%；B证券的预期报酬率为19%，标准差为22%。投资于两种证券组合的机会集是一条曲线，有效边界与机会集重合，以下结论中错误的是（    ）。 9、A证券的预期报酬率为10%，标准差为15%；B证券的预期报酬率为15%，标准差为18%。投资于两种证券组合的机会集是一条曲线，有效边界与机会集不完全重合，以下结论中正确的有（    ）。 10、A证券的预期报酬率为12%，标准差为15%；B证券的预期报酬率为18%，标准差为20%。投资于两种证券组合的机会集是一条曲线，有效边界与机会集重合，以下结论中正确的有（　）。

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