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题目
【单选题】


A证券的预期报酬率为10%，标准差为14%；B证券的预期报酬率为19%，标准差为22%。投资于两种证券组合的机会集是一条曲线，有效边界与机会集重合，以下结论中错误的是（ ）。【改题意】

A: 最小方差组合是全部投资于A证券

B: 最高预期报酬率组合是全部投资于B证券

C: 两种证券报酬率的相关性较高，风险分散化效应较弱

D: 可以在有效集曲线上找到风险最小，期望报酬率最高的投资组合

答案解析

【解析】投资于两种证券组合的机会集是一条曲线，有效边界与机会集重合，表明两种证券预期报酬率的正相关系数较高，接近完全正相关（相关系数为1），风险分散化效应较弱，故C正确。
机会集较直，在两个端点分别表示最小风险最小报酬的全部投资于A证券和最大风险最大报酬的全部投资于B证券，故A、B项正确。
有效集曲线上的任何一点所表示的投资组合，均体现了风险和收益的对等原则，所以，在有效集曲线上找不到风险最小，期望报酬率最高的投资组合，故D项错误。

答案选 D

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1、假设A证券的预期报酬率为10%，标准差为12%，B证券预期报酬率为18%，标准差为20%，A证券、B证券之间的相关系数为0.25，若各投资50%，则投资组合的标准差为( )。 2、假设 A 证券的预期报酬率为 10%，标准差为 12%，B 证券的预期报酬率为 18%，标准差为 20%，A 证券、B 证券之间的相关系数为 0.25，若各投资 50%， 则投资组合的标准差为（ ） 3、假设甲、乙证券收益的相关系数接近于零，甲证券的预期报酬率为6%，标准差为10%，乙证券的预期报酬率为8%，标准差为15%，则由甲、乙证券构成的投资组合（    ）。 4、假设甲、乙证券收益的相关系数接近于零，甲证券的预期报酬率为6%，标准差为10%，乙证券的预期报酬率为8%，标准差为15%，则由甲、乙证券构成的投资组合（      ）。 5、假设甲、乙证券收益的相关系数接近于零，甲证券的预期报酬率为6%（标准差为10%），乙证券的预期报酬率为8%（标准差为15%），则由甲、乙证券构成的投资组合（　）。 6、甲、乙证券收益的相关系数小于零，甲证券的预期报酬率为6%（标准差为10%），乙证券的预期报酬率为9%（标准差为15%），则由甲、乙证券构成的投资组合（    ）。 7、【0303238】假设A证券的投资报酬率是10%，标准差是12%。B证券的投资报酬率是18%，标准差是20%。假设投资于A证券、B证券的比例分别为80%和20%，预计两种证券预期报酬率的相关系数为0.2，则该组合的标准差为（    ）。 8、A、B两种证券的相关系数为0.5，预期报酬率分别为14%和18%，标准差分别为22%和34%，在投资组合中A、B两种证券的投资比例分别为40%和60%，则A、B两种证券构成的投资组合的预期报酬率和标准差分别为（ ）。 9、A证券的预期报酬率为12%，标准差为15%；B证券的预期报酬率为18%，标准差为20%。投资于两种证券组合的机会集是一条曲线，有效边界与机会集重合，以下结论中正确的有（　）。 10、A证券的预期报酬率为12%，标准差为15%；B证券的预期报酬率为18%，标准差为20%。投资于两种证券组合的机会集是一条曲线，有效边界与机会集重合，以下结论中正确的有（　）。

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