某公司打算运用6个月期的沪深300股价指数期货为其价值600万元的股票组合套期保值，该组合的β值为1.2，当时的期货价格为400元，则该公司应卖出的期货合约数量为（）份。

题目

【单选题】

A: 15

B: 27

C: 30

D: 60

答案解析

本题考查股指期货最佳套期保值数量。买卖期货合约数=股票组合的价值/（期货价格× 合约大小）×β=6 000 000/(300 ×400) ×1.2=60。

答案选 D

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