某银行打算运用6个月期的沪深300股价指数期货为其2400万美元的股票组合套期保值,该组合的β值为1.5,期货合约价格为400美元。该公司应卖出的期货合约的数量为()。

题目

【不定项选择题】

某银行打算运用6个月期的沪深300股价指数期货为其2400万美元的股票组合套期保值,该组合的β值为1.5,期货合约价格为400美元。

该公司应卖出的期货合约的数量为( )。

A: 200

B: 300

C: 550

D: 400

答案解析

一份期货合约价值为400×300=12万，卖出的期货合约数量=1.5×（2400÷12）=300

答案选 B

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