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题目
【不定项选择题】

某银行打算运用6个月期的沪深300股价指数期货为其2400万美元的股票组合套期保值,该组合的β值为1.5,期货合约价格为400美元。

以下关于套期保值比率的说法正确的是( )。

A: 套期保值比率是指期货合约的总价值与套期保值资产现货总价值之间的比率

B: 当套期保值资产价格与标的资产的期货价格相关系数等于1时，为了使套期保值后的风险最小，套期保值比率应等于1

C: 最优套期保值比率就是使得套期保值组合的价值变动对被套期保值的资产价值的变化敏感性为1的套期保值比率

D: 当套期保值资产价格与标的资产的期货价格相关系数不等于1时,套期保值比率就可能不等于1

答案解析

套期保值比率是指期货合约的总价值与套期保值资产现货总价值之间的比率，即一单位现货头寸保值者所建立的期货合约单位。当套期保值资产价格与标的资产的期货价格相关系数等于1时，为了使套期保值后的风险最小，套期保值比率应等于1。而当相关系数不等于1时，套期保值比率就可能不等于1。最优套期保值比率就是使套期保值组合的价值变动对被套期保值的资产价值的变化敏感性为零的套期保值比率，也就是完全消除了现货资产价值变动带来的具有风险的套期保值比率。

答案选 ABD

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1、某银行打算运用6个月期的沪深300股价指数期货为其2400万美元的股票组合套期保值,该组合的β值为1.5,期货合约价格为400美元。该公司应卖出的期货合约的数量为( )。 2、某银行打算运用6个月期的沪深300股价指数期货为其2400万美元的股票组合套期保值,该组合的β值为1.5,期货合约价格为400美元。如果该银行打算长期持有股票组合,可采用( )策略套保。 3、某银行打算运用6个月期的沪深300股价指数期货为其2400万美元的股票组合套期保值,该组合的β值为1.5,期货合约价格为400美元。影响期货套期保值的效果有（）。 4、某公司打算运用6个月期的沪深300股价指数期货为其价值600万元的股票组合套期保值，该组合的β值为1.2，当时的期货价格为400元，则该公司应卖出的期货合约数量为（   ）份。 5、某公司打算运用 6 个月期的 S&P500 股价指数期货为其价值 300 万美元的股票组合套期保值，该组合的β值为 1.2，当时的期货价格为 200。该公司应卖出的期货合约的数量为（）。 6、某公司打算运用6个月期的S&P500股价指数期货为其价值500万美元的股票组合套期保值，该组合的β值为1.5，当时的期货价格为500，该公司应卖出的期货合约的数量为(    )。 7、某建设项目经当地主管部门批准后，由建设单位委托代理机构组织公开招标。招标文件中规定进口，经询价，设备的货价(离岸价)为800万美元。投标者必须对其作出详细报价。某资格审查合格的投标单位，对该设备的报价资料进行了充分调查，所得数据为：海洋运输公司现行的海运费率为6％，海运保险费率为3.5‰，代理手续费率、银行财务费率、关税税率和增值税税率分别按1.5%、5‰，17％，和13％计取。美元兑换人民币的汇率均按1美元兑6.2元人民币计算。 该进口设备关税应为（   ）万元人民币。 8、某建设项目经当地主管部门批准后，由建设单位委托代理机构组织公开招标。招标文件中规定有一种设备需要从国外进口，经询价，设备的货价（离岸价）为800万美元。投标者必须对其作出详细报价。 某资格审查合格的投标单位，对该设备的报价资料进行了充分调查，所得数据为：海洋运输公司的现行海运费率为6%，海运保险费率为3.5‰，代理手续费率、银行财务费率、关税税率和增值税税率分别按1.5%、5‰、17%、13%计取。美元兑换人民币的汇率均按1美元兑6.2元人民币计算。 该进口设备关税应为（ ）万元人民币。 9、某建设项目经当地主管部门批准后，由建设单位委托代理机构组织公开招标。招标文件中规定进口，经询价，设备的货价(离岸价)为800万美元。投标者必须对其作出详细报价。某资格审查合格的投标单位，对该设备的报价资料进行了充分调查，所得数据为：海洋运输公司现行的海运费率为6％，海运保险费率为3.5‰，代理手续费率、银行财务费率、关税税率和增值税税率分别按1.5%、5‰，17％，和13％计取。美元兑换人民币的汇率均按1美元兑6.2元人民币计算。 该进口设备原价为（   ）万元人民币。 10、某建设项目经当地主管部门批准后，由建设单位委托代理机构组织公开招标。招标文件中规定有一种设备需要从国外进口，经询价，设备的货价（离岸价）为800万美元。投标者必须对其作出详细报价。 某资格审查合格的投标单位，对该设备的报价资料进行了充分调查，所得数据为：海洋运输公司的现行海运费率为6%，海运保险费率为3.5‰，代理手续费率、银行财务费率、关税税率和增值税税率分别按1.5%、5‰、17%、13%计取。美元兑换人民币的汇率均按1美元兑6.2元人民币计算。 该进口设备原价为（ ）万元人民币。
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