期权的时间溢价是指期权价值超过内在价值的部分，用公式来表达是：
时间溢价=期权价值-内在价值。
期权的时间溢价是一种等待的价值。期权买方愿意支付超出内在价值的溢价，是寄希望于标的股票价格的变化可以增加期权的价值。很显然，对于美式期权在其他条件不变的情况下，离到期时间越远，股价波动的可能性越大，期权的时间溢价也就越大。如果已经到期，期权的价值（价格）就只剩下内在价值（时间溢价为0）,因为已经不能再等待了。
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