【2019】证券组合的风险水平不仅与组合中各证券的收益率标准差有关，而且与各证券收益率的相关程度有关。（） - 中级会计师试题判断题

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题目

【判断题】

【2019】证券组合的风险水平不仅与组合中各证券的收益率标准差有关，而且与各证券收益率的相关程度有关。（）

A: 正确

B: 错误

答案解析

【解析】本题考核证券资产组合的风险及其衡量。两项证券资产组合的收益率的方差满足关系式：σp2=w12σ12+w22σ22+2w1w2ρ1，2σ1σ2，其中，σp2为证券资产组合的风险。从式子可以看出，证券组合的风险水平不仅与组合中各证券的收益率标准差σ1、σ2有关，而且与各证券收益率的相关程度ρ1,2有关。故本题的表述正确。

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1、证券组合的风险水平不仅与组合中各证券的收益率标准差有关，而且与各证券收益率的相关程度有关。( ) 2、证券组合的风险水平不仅与组合中各证券的收益率标准差有关，而且与各证券收益率的相关程度有关。（）

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