证券组合的风险水平不仅与组合中各证券的收益率标准差有关，而且与各证券收益率的相关程度有关。() - 中级会计师试题判断题

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【判断题】

证券组合的风险水平不仅与组合中各证券的收益率标准差有关，而且与各证券收益率的相关程度有关。( )

A: 正确

B: 错误

答案解析

本题考核证券资产组合的风险及其衡量。

两项证券资产组合的收益率的方差满足关系式：σp^2=w1^2σ1^2+w2^2σ2^2+2w1w2ρ1，2σ1σ2，其中，σp^2为证券资产组合的风险。从式子可以看出，证券组合的风险水平不仅与组合中各证券的收益率标准差σ1、σ2有关，而且与各证券收益率的相关程度ρ1，2有关。

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1、证券组合的风险水平不仅与组合中各证券的收益率标准差有关，而且与各证券收益率的相关程度有关。（） 2、【2019】证券组合的风险水平不仅与组合中各证券的收益率标准差有关，而且与各证券收益率的相关程度有关。（） 3、【0304835】证券组合的风险仅与组合中每个证券的报酬率标准差有关，与各证券之间报酬率的协方差无关。（） 4、【2020·多选题】投资组合由证券X和证券Y各占50%构成。证券X的期望收益率12%,标准差12%, 贝塔系数1.5,证券Y的期望收益率10%,标准差10%,贝塔系数1.3，下列说法中，正确的有（）。 5、假设A、B证券收益的相关系数足够小（接近于0），A证券的期望报酬率为5%（标准差为12%）；B证券的期望报酬率为10%（标准差为15%），则由这两种证券构成的投资组合（）。 6、假设A、B证券收益的相关系数足够小（接近于0），A证券的期望报酬率为5%（标准差为12%）；B证券的期望报酬率为10%（标准差为15%），则由这两种证券构成的投资组合（）。 7、假设甲、乙证券收益的相关系数接近于零，甲证券的预期报酬率为6%，标准差为10%，乙证券的预期报酬率为8%，标准差为15%，则由甲、乙证券构成的投资组合（）。 8、假设A.B证券收益的相关系数足够小（接近于0），A证券的期望报酬率为5%（标准差为12%）；B证券的期望报酬率为10%（标准差为15%），则由这两种证券构成的投资组合（）。 9、甲、乙证券收益的相关系数小于零，甲证券的预期报酬率为6%（标准差为10%），乙证券的预期报酬率为9%（标准差为15%），则由甲、乙证券构成的投资组合（）。 10、下列关于投资组合的说法中，错误的是（）。

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