某项投资组合由A和B两种股票组成，且A和B两种股票收益率的变化方向一致且变化幅度相同，则下列说法正确的有（）。

题目

【多选题】

A: 该投资组合的标准差达到最大

B: 该投资组合可以最大程度地降低风险

C: 该两种股票的收益率具有完全正相关关系

D: 该投资组合不能产生风险分散效应

答案解析

【答案】ACD
【解析】两种收益率变化方向一致且变化幅度相同，说明两种股票之间存在完全正相关关系，不能产生风险分散效应。

答案选 ACD

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