关于两种证券组合的风险，下列表述正确的是（）。

题目

【单选题】

A: 若两种证券收益率的相关系数为-1，该证券组合无法分散风险

B: 若两种证券收益率的相关系数为0，该证券组合能够分散全部风险

C: 若两种证券收益率的相关系数为-0.5，该证券组合能够分散部分风险

D: 若两种证券收益率的相关系数1，该证券组合能够分散全部风险

答案解析

本题考核相关系数。

（1）若两种证券收益率的相关系数为1，表明两种证券的收益率具有完全正相关的关系，它们的收益率变化方向和幅度完全相同，此时，该证券组合完全不能抵消，不能降低任何风险，选项D的说法错误；

（2）当相关系数为-1时，表明两种证券的收益率具有完全负相关的关系，它们的收益率变化方向相反、变化幅度完全相同，此时，该证券组合可以充分地相互抵消，甚至完全消除，选项A错误；

（3）当-1<相关系数<1时，两种证券构成的组合能分散风险，但不能完全消除风险，选项B错误。

答案选 C

有疑问？

求助专家解答吧。

添加老师咨询

下载会计APP

相关题目

资料中心

最新资讯

关注行业公众号，发送关键词领资料

秒懂财务

关注我，回复“113“送你【全自动内部流水账管理系统.xls】

会计小师妹

关注我，回复“209“送你【会计分录大全】

Excel实用技巧

关注我，回复“500“送你【500套excel常用函数】

会计网APP

关注我，回复“300“送你【300套可视化财务报表模板】

大叔说会计

关注我，回复“46“送你【存货管理干货】

会计网

关注我，回复“41“送你【史上最全财务Excel、制度、报表、管理资料包】