根据资本资产定价模型，如果A证券的系统性风险是B证券的2倍，则A证券的必要收益率也是B证券的2倍。（）

题目

【判断题】

A: 正确

B: 错误

答案解析

本题考查资本资产定价模型。

已知βA=2βB，根据资本资产定价模型，A的必要收益率R=Rf+βA×（Rm-Rf）=Rf+2βB×（Rm-Rf），因为Rf没有2倍的关系，所以A证券的必要收益率不是B证券的2倍。

答案选 B

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