两项资产的收益率具有完全负相关关系时，两项资产的组合可以最大限度的抵消非系统风险。（　） - 中级会计师试题判断题

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【判断题】

两项资产的收益率具有完全负相关关系时，两项资产的组合可以最大限度的抵消非系统风险。（　）

A: 正确

B: 错误

答案解析

只有在完全正相关的情况下，投资组合才不会抵消非系统风险。相关系数越小，抵消非系统风险的程度越大，当两项资产的收益率完全负相关时，两项资产的风险可以充分地相互抵消，甚至完全消除。这样的组合能够最大限度地降低风险。

答案选 A

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1、【2019】两项资产的收益率具有完全负相关关系时，则该两项资产的组合可以最大限度抵消非系统风险。（） 2、两项资产的收益率具有完全负相关关系时，则该两项资产的组合可以最大限度抵消非系统性风险。（） 3、根据证券投资组合理论，在其他条件不变的情况下，如果两项证券资产的收益率具有完全正相关关系，则该证券投资组合不能够分散风险。（） 4、根据证券投资组合理论，在其他条件不变的情况下，如果两项证券资产的收益率具有完全正相关关系，则该证券投资组合不能够分散风险。（） 5、两项资产的收益率具有负相关时，才能分散组合的投资风险。（） 6、根据证券投资组合理论，在其他条件不变的情况下，如果两项贷款的收益率具有完全正相关关系，则该证券投资组合不能够分散风险。（） 7、根据证券投资组合理论，在其他条件不变的情况下，如果两项贷款的收益率具有完全正相关关系，则该证券投资组合不能够分散风险。（） 8、下列关于证券资产组合风险的表述中,正确的有（　　）。 9、下列关于证券资产组合风险的表述中,正确的有（　　）。 10、根据证券投资组合理论，在其他条件不变的情况下，如果两项贷款的收益率具有完全正相关关系，则该证券投资组合不能够分散风险。（）

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