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【0703639】当空头对敲的股价偏离执行价格超过期权出售收入时，投资者能赚取收益。（）

【0704339】期权的价值就是期权的内在价值。（）

【0704437】期权的内在价值就是期权未来现金流折现之后的结果。（）

【0704539】期权按照价值状态可以进一步分为：实值期权、虚值期权和平价期权。（）

【0704638】期权的时间溢价是指期权价值超过内在价值的部分，时间溢价是时间带来的“波动的价值”。（）

【0705234】到期期限越长，期权的价值越大。（）

【0705339】股价波动率加大，看涨期权的价值增加，看跌期权价值下降。（

【0705437】除息日后，红利的发放引起股票价格降低，看涨期权价格降低。（）

【0705536】看涨期权到期日价值＝Max（ST-X，0），看跌期权到期日价值＝Min（X-ST，0）。（）

【0706136】看涨期权的价值上限是执行价格。（）

【0706237】当股价足够高时，看涨期权价值线与最低价值线的上升部分逐步接近。（）

【0706338】看涨期权的价值下限为内在价值。（）

【0706439】复制原理的基本思路是：构造一个股票和借款的适当组合，使得无论股价如何变动，投资组合的损益都与期权相同，那么，构建该组合的成本就是期权的价值。（）

【0706531】套期保值比率的取值范围为[1，+∞）。

【0706636】复制原理下组合投资成本与期权价值相同。（）

【0707336】根据期权价格和价值的大小关系，确定买入还是卖出期权：当期权价格大于期权价值时，应该买入期权。（）

【0707433】在套期保值原理下，到期日“股价上行时的现金净流量”等于“股价下行时的现金净流量”。（）

【0707532】根据套期保值原理，可以推导出借款数额=（到期日下行股价×套期保值比率-股价上行时期权到日期价值）÷（1+r）。（）

【0707638】风险中性原理，是指假设投资者对待风险的态度是中性的，所有证券的预期报酬率都应当是无风险利率。（）

【0707731】风险中性的投资者的必要报酬率=无风险利率+风险溢价。（）

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