当证券间的相关系数小于1时，关于两种证券投资组合的有关表述正确的有（）。

题目

【多选题】

A: 投资组合机会集曲线的弯曲必然伴随分散化投资而发生

B: 投资组合机会集曲线必然向最低报酬率点左侧“凸出”

C: 投资组合的标准差小于各证券投资标准差的加权平均数

D: 投资组合中一种证券报酬率的增长与另一种证券报酬率的增长不成比例

答案解析

【考点】投资组合的风险与报酬
【解题思路】理解相关系数与机会集的关系
【具体解析】由于相关系数小于1，投资组合就会产生风险分散的效应，选项A、C、D正确。；只有当相关系数足够小时，机会集曲线才会向最低报酬率点左侧“凸出”，选项B错误。

答案选 ACD

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