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题目
【多选题】

在两种证券构成的投资组合中，关于两种证券收益率的相关系数，下列说法正确的有（ ）。


A: 当相关系数为0时，两种证券的收益率不相关

B: 相关系数的绝对值可能大于1

C: 当相关系数为-1时，该投资组合能最大限度地降低风险

D: 当相关系数为0.5时，该投资组合不能分散风险

答案解析

本题考查证券组合的风险及其衡量。

相关系数表示两项资产收益率的相关程度，当相关系数等于0时，表示两项资产收益率不相关，选项A正确；相关系数理论上的取值介于区间[-1，1]内，因此绝对值不可能大于1，选项B错误；相关系数等于-1时，组合能够最大限度的分散风险，选项C正确；在相关系数的取值在[-1，1）之间时，组合可以分散风险，相关系数等于1时，组合完全不能分散风险，选项D错误。因此，本题选项AC正确。

【注】，相关系数=-1时，最小；相关系数=1时，最大。


答案选 AC

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1、A，B两种证券构成证券投资组合。A证券的预期收益率为10%，标准差是0.12，投资比重为80%。B证券的预期收益率为18%，标准差是0.2，投资比重为20%，A证券和B证券的相关系数为0.2，该投资组合的标准差为（   ） 2、假设A、B证券收益的相关系数足够小（接近于0），A证券的期望报酬率为5%（标准差为12%）；B证券的期望报酬率为10%（标准差为15%），则由这两种证券构成的投资组合（ ）。 3、A，B两种证券构成证券投资组合。A证券的预期收益率为10%，标准差是0.12，投资比重为80%。B证券的预期收益率为18%，标准差是0.2，投资比重为20%，A证券和B证券的相关系数为0.2，该投资组合的标准差为（   ） 4、假设A、B证券收益的相关系数足够小（接近于0），A证券的期望报酬率为5%（标准差为12%）；B证券的期望报酬率为10%（标准差为15%），则由这两种证券构成的投资组合（      ）。 5、假设A.B证券收益的相关系数足够小（接近于0），A证券的期望报酬率为5%（标准差为12%）；B证券的期望报酬率为10%（标准差为15%），则由这两种证券构成的投资组合（   ）。 6、A、B两种证券的相关系数为0.5，预期报酬率分别为14%和18%，标准差分别为22%和34%，在投资组合中A、B两种证券的投资比例分别为40%和60%，则A、B两种证券构成的投资组合的预期报酬率和标准差分别为（ ）。 7、假设A.B证券收益的相关系数足够小（接近于0），A证券的期望报酬率为5%（标准差为12%）；B证券的期望报酬率为10%（标准差为15%），则由这两种证券构成的投资组合（   ）。 8、A、B两种证券的相关系数为0.5，预期报酬率分别为14%和18%，标准差分别为22%和34%，在投资组合中A、B两种证券的投资比例分别为40%和60%，则A、B两种证券构成的投资组合的预期报酬率和标准差分别为（    ）。 9、构成投资组合的证券A和证券B，其标准差分别为12%和8%。在等比例投资的情况下，如果两种证券的相关系数为1，该组合的标准差为10%；如果两种证券的相关系数为-1，则 该组合的标准差为2%。 10、【0303336】市场上有两种有风险证券A和B，如果两种证券组成的投资组合的风险等于两种证券风险的加权平均值，则两个证券的相关系数是（    ）。

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