A，B两种证券构成证券投资组合。A证券的预期收益率为10%，标准差是0.12，投资比重为80%。B证券的预期收益率为18%，标准差是0.2，投资比重为20%，A证券和B证券的相关系数为0.2，该投资组合的标准差为（） - 中级会计师试题单选题

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【单选题】

A，B两种证券构成证券投资组合。A证券的预期收益率为10%，标准差是0.12，投资比重为80%。B证券的预期收益率为18%，标准差是0.2，投资比重为20%，A证券和B证券的相关系数为0.2，该投资组合的标准差为（）

A: 13.12%

B: 11.11%

C: 16%

D: 14.02%

答案解析

答案选 B

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1、A，B两种证券构成证券投资组合。A证券的预期收益率为10%，标准差是0.12，投资比重为80%。B证券的预期收益率为18%，标准差是0.2，投资比重为20%，A证券和B证券的相关系数为0.2，该投资组合的标准差为（） 2、假设甲、乙证券收益的相关系数接近于零，甲证券的预期报酬率为6%，标准差为10%，乙证券的预期报酬率为8%，标准差为15%，则由甲、乙证券构成的投资组合（）。 3、A、B两种证券的相关系数为0.5，预期报酬率分别为14%和18%，标准差分别为22%和34%，在投资组合中A、B两种证券的投资比例分别为40%和60%，则A、B两种证券构成的投资组合的预期报酬率和标准差分别为（）。 4、假设A、B证券收益的相关系数足够小（接近于0），A证券的期望报酬率为5%（标准差为12%）；B证券的期望报酬率为10%（标准差为15%），则由这两种证券构成的投资组合（）。 5、假设A、B证券收益的相关系数足够小（接近于0），A证券的期望报酬率为5%（标准差为12%）；B证券的期望报酬率为10%（标准差为15%），则由这两种证券构成的投资组合（）。 6、假设A.B证券收益的相关系数足够小（接近于0），A证券的期望报酬率为5%（标准差为12%）；B证券的期望报酬率为10%（标准差为15%），则由这两种证券构成的投资组合（）。 7、A、B两种证券的相关系数为0.5，预期报酬率分别为14%和18%，标准差分别为22%和34%，在投资组合中A、B两种证券的投资比例分别为40%和60%，则A、B两种证券构成的投资组合的预期报酬率和标准差分别为（）。 8、假设A.B证券收益的相关系数足够小（接近于0），A证券的期望报酬率为5%（标准差为12%）；B证券的期望报酬率为10%（标准差为15%），则由这两种证券构成的投资组合（）。 9、A证券的预期报酬率为10%，标准差为14%；B证券的预期报酬率为19%，标准差为22%。投资于两种证券组合的机会集是一条曲线，有效边界与机会集重合，以下结论中错误的是（）。【改题意】 10、A证券的预期报酬率为10%，标准差为14%；B证券的预期报酬率为19%，标准差为22%。投资于两种证券组合的机会集是一条曲线，有效边界与机会集重合，以下结论中错误的是（）。

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