全部
全部 课程 资讯 问答 会计知道
客服服务
收藏本站
手机版
题目
【多选题】

A证券的预期报酬率为12%，标准差为15%；B证券的预期报酬率为18%，标准差为20%。投资于两种证券组合的机会集是一条曲线，有效边界与机会集重合，以下结论中正确的有（ ）。

A: 最小方差组合是全部投资于A证券

B: 最高预期报酬率组合是全部投资于B证券

C: 两种证券报酬率的相关性较高，风险分散化效应较弱

D: 可以在有效集曲线上找到风险最小、期望报酬率最高的投资组合

答案解析

两种证券组合的机会集和有效机会集重合，因此，A证券是最小方差组合点，B证券是最高预期报酬率和最高方差组合点，机会集上找不到风险最小但报酬率最高的组合点。两种证券报酬率的相关性越高，风险分散效应越弱。

答案选 ABC

有疑问？
求助专家解答吧。
添加老师咨询
下载会计APP
相关题目
1、假设A证券的预期报酬率为10%，标准差为12%，B证券预期报酬率为18%，标准差为20%，A证券、B证券之间的相关系数为0.25，若各投资50%，则投资组合的标准差为( )。 2、假设 A 证券的预期报酬率为 10%，标准差为 12%，B 证券的预期报酬率为 18%，标准差为 20%，A 证券、B 证券之间的相关系数为 0.25，若各投资 50%， 则投资组合的标准差为（ ） 3、假设甲、乙证券收益的相关系数接近于零，甲证券的预期报酬率为6%，标准差为10%，乙证券的预期报酬率为8%，标准差为15%，则由甲、乙证券构成的投资组合（    ）。 4、假设甲、乙证券收益的相关系数接近于零，甲证券的预期报酬率为6%，标准差为10%，乙证券的预期报酬率为8%，标准差为15%，则由甲、乙证券构成的投资组合（      ）。 5、假设甲、乙证券收益的相关系数接近于零，甲证券的预期报酬率为6%（标准差为10%），乙证券的预期报酬率为8%（标准差为15%），则由甲、乙证券构成的投资组合（　）。 6、甲、乙证券收益的相关系数小于零，甲证券的预期报酬率为6%（标准差为10%），乙证券的预期报酬率为9%（标准差为15%），则由甲、乙证券构成的投资组合（    ）。 7、【0303238】假设A证券的投资报酬率是10%，标准差是12%。B证券的投资报酬率是18%，标准差是20%。假设投资于A证券、B证券的比例分别为80%和20%，预计两种证券预期报酬率的相关系数为0.2，则该组合的标准差为（    ）。 8、A、B两种证券的相关系数为0.5，预期报酬率分别为14%和18%，标准差分别为22%和34%，在投资组合中A、B两种证券的投资比例分别为40%和60%，则A、B两种证券构成的投资组合的预期报酬率和标准差分别为（ ）。 9、A证券的预期报酬率为12%，标准差为15%；B证券的预期报酬率为18%，标准差为20%。投资于两种证券组合的机会集是一条曲线，有效边界与机会集重合，以下结论中正确的有（　）。 10、A证券的预期报酬率为12%，标准差为15%；B证券的预期报酬率为18%，标准差为20%。投资于两种证券组合的机会集是一条曲线，有效边界与机会集重合，以下结论中正确的有（　）。

相关会计知道

在职可以读研究生拿学位吗
免联考国际硕士学位靠谱吗
免联考MBA硕士学位受企业认可吗
免联考mba教育部承认吗
免联考在职研究生真的有用吗
教育学在职研究生有用吗
最新资讯
经营活动产生的现金流量是什么意思？ 2025-05-05
2025年注会考试科目、时间与备考策略全解析 2025-05-05
2025年ACCA报名费多少钱人民币？全面解析ACCA考试费用 2025-05-05
美国纽约理工大学mba申请条件是什么？最新报读要求！ 2025-05-05
中级会计取消2年3科？官方暂未发布类似通知 2025-05-05

会计网所有内容信息未经授权禁止转载、摘编、复制及建立镜像，违者将依法追究法律责任。

沪公网安备 31010902002985号，沪ICP备19018407号-2， CopyRight © 1996-2025 kuaiji.com 会计网， All Rights Reserved.