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题目
【多选题】

下列关于相关系数的说法中，错误的有（　 ）。



A: 两项资产组合相关程度越高，风险分散效应越弱

B: 相关系数越趋近于1，风险分散效应越弱

C: 相关系数等于0时，不能分散任何风险

D: 若两种证券之间的相关系数小于1，那么证券组合报酬率的标准差小于各证券报酬率标准差的加权平均数

答案解析

【考点】投资组合的风险与报酬
【解题思路】掌握相关系数与风险的关系
【具体解析】当两种资产完全负相关，风险分散效应最强，当两种资产完全正相关，风险分散效应最弱，选项A错误；相关系数越趋近于1，风险分散效应越弱，选项B正确；相关系数等于0，是小于1的，所以是可以分散非系统风险的，选项C错误；若两种证券之间的相关系数小于1，那么证券组合报酬率的标准差小于各证券报酬率标准差的加权平均数，选项D正确。

答案选 AC

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