关于证券投资组合理论的以下表述中，不正确的有（ ）。
A: 证券投资组合能消除大部分系统风险
B: 证券投资组合的总规模越大，承担的风险越大
C: 最小方差组合是所有组合中风险最小的组合，所以，报酬最大
D: 一般情况下，随着更多的证券加入到投资组合中，整体风险降低的速度会越来越慢
【考点】投资组合的风险与报酬
【解题思路】掌握投资组合的风险与报酬
【具体解析】无论如何多样化投资，投资组合中的系统风险不能被分散，选项A的表述错误；随着更多的证券加入到投资组合中，非系统风险会逐渐被分散，故投资组合承担的风险越小，选项B的表述错误；最小方差组合是所有组合中风险最小的组合，但报酬不是最大，选项C的表述错误；一般情况下，随着更多的证券加入到投资组合中，非系统性风险几乎被完全分散，系统性风险无法通过投资组合分散，使得整体风险降低的速度会越来越慢，即风险降低的速度递减，选项D的表述正确。本题正确答案是选项A、B、C。
答案选 ABC
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