关于证券投资组合理论的以下表述中，正确的是（ ）。
A: 证券投资组合能消除大部分系统风险
B: 证券投资组合的总规模越大，承担的风险越大
C: 最小方差组合是所有组合中风险最小的组合，所以报酬最大
D: 一般情况下，随着更多的证券加入到投资组合中，整体风险降低的速度会越来越慢
A项错误：足够数量的证券投资组合只能有效的消除非系统风险，系统风险无法消除。
B项错误：证券投资组合的总规模越大，非系统风险能够被有效消除，投资组合的总体风险会降低。
C项错误：由“风险——报酬权衡”原理，不可能找到一个风险最小，而收益率最大的组合。
D项正确：在风险分散化的过程中，不应当过分夸大投资多样性和增加投资项目的作用。投资实践中，经常出现以下情况，在投资组合中，投资项目增加的初期，风险分散的效应比较明显，但增加到一定程度，风险分散的效应就会减弱。有经验数据显示，当投资组合中的资产数量达到20个左右时，绝大多数非系统风险均已被消除，此时，如果继续增加投资项目对分散风险已没有多大实际意义。
答案选 D
登录查看答案
会计网所有内容信息未经授权禁止转载、摘编、复制及建立镜像，违者将依法追究法律责任。
沪公网安备 31010902002985号，沪ICP备19018407号-2， CopyRight © 1996-2025 kuaiji.com 会计网， All Rights Reserved.
