关于证券投资组合理论的以下表述中，不正确的是（ ）
A: 证券投资组合能消除大部分系统风险
B: 证券投资组合的总规模越大，承担的风险越大
C: 最小方差组合是所有组合中风险最小的组合，所以报酬最大
D: 一般情况下，随着更多的证券加入到投资组合中，整体风险降低的速度会越来越慢
【答案】ABC
【解析】系统风险是不可分散风险，所以选项A是错误的；组合风险随组合资产数量的增加证券组合的风险会逐渐降低，当资产的个数增加到一定程度时，证券资产的风险程度趋于平稳，这时组合风险的降低将非常缓慢直到不再降低，所以选项B错误，选项D正确；风险收益是均衡的，不可能承担较低的风险同时获得较高的报酬，所以选项C错误。答案选 ABC
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