关于证券投资组合理论的以下表述中，不正确的是（ ）。
A: 证券投资组合能消除大部分系统风险
B: 证券投资组合的总规模越大，承担的风险越大
C: 最小方差组合是所有组合中风险最小的组合，所以，报酬最大
D: 一般情况下，随着更多的证券加入到投资组合中，整体风险降低的速度会越来越慢
【解析】
A项错误：无论如何多样化投资，投资组合中的系统风险不能被分散。
B项错误：随着更多的证券加入到投资组合中，非系统风险会逐渐被分散，故投资组合承担的风险越小。
C项错误：风险和收益对相对的，风险小的投资组合，其报酬也小。
D项正确：一般情况下，随着更多的证券加入到投资组合中，非系统性风险几乎被完全分散，系统性风险无法通过投资组合分散，使得整体风险降低的速度会越来越慢，即风险降低的速度递减。
答案选 ABC
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