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题目
【多选题】

对于两种资产的投资组合，下列关于相关系数的表述中，错误的有（　　）。

A: 相关系数等于0时，不能分散任何风险

B: 相关系数等于1时，不能分散任何风险

C: 相关程度越小，分散风险的程度越小

D: 相关系数越大，分散风险的程度越小

答案解析

相关系数为0时，可以分散部分非系统风险。所以选项A错误；相关系数为0～1之间，随着正相关程度的提高，分散风险的程度逐渐减少。相关系数为-1～0之间，随着负相关程度的提高，分散风险的程度逐渐增大。所以选项C错误。

答案选 AC

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1、两种资产组成的投资组合，其机会集曲线表述正确的有（　　）。 2、构成投资组合的证券A和证券B，其标准差分别为18%和30%。在等比例投资的情况下，如果两种证券的相关系数为1，则该组合的标准差为（　　）。 3、对于两项资产的投资组合，下列各项中会导致投资组合标准差小于各单项资产标准差的加权平均数的有（　　）。 4、 一项投资组合由两项资产构成。下列关于两项资产的期望收益率相关系数与投资组合风险分散效应的说法中，正确的是（    ）。 5、下列关于两种证券组成投资组合的表述中，错误的是（ ）。 6、一项投资组合由两项资产构成。下列关于两项资产的期望报酬率相关系数与投资组合风险分散效应的说法中，不正确的有（    ）。 7、A证券的预期报酬率为10%，标准差为14%；B证券的预期报酬率为19%，标准差为22%。投资于两种证券组合的机会集是一条曲线，有效边界与机会集重合，以下结论中错误的是（ ）。【改题意】 8、下图列示了M、N两种证券在相关系数为－1、0.3、0.6和1时投资组合的机会集曲线，其中代表相关系数为0.6机会集曲线的是（　）。 9、A证券的预期报酬率为10%，标准差为14%；B证券的预期报酬率为19%，标准差为22%。投资于两种证券组合的机会集是一条曲线，有效边界与机会集重合，以下结论中错误的是（    ）。 10、下列关于两只股票构成的投资组合，其机会集曲线表述错误的有（      ）。
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