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风险暴露和风险敞口的区别

2022-09-02 11:20  责编:东余  浏览:314
来源 会计网
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  风险暴露和风险敞口没有区别,风险暴露是风险敞口的另类说法。风险敞口又译风险暴露,通常是指金融机构在各种业务活动中容易受到风险因素影响的资产和负债的价值,或是暴露在风险中的寸头情况。

风险暴露

  风险暴露的概念

  风险暴露是指金融机构在各种、业务活动中容易受到风险因素影响的资产和负债的价值,或说暴露在风险中的头寸状况。比如用户在投资某一个理财产品时看到它整体下行趋势,这就是风险暴露。

  风险敞口的度量方式

  1、回归法:经常用于风险分析和对冲贸易保值这两方面,可以根据公司以往的收益状况或者是流通中的现金数量,探求二者与造成风险各要素之间数值关系的回归来计量相关系数;

  2、模拟法:模拟法是以过往的数据为基础的,管理者要根据已有的数据设想公司在未来的收益效果和流通的现金数量,管理者要明确在不同的发展背景下会有什么样的发展情况,假设的条件除了收益的变动情况外,还要包括自身的产品需求和竞争对手状况等等。

  风险和风险暴露的关系

  风险与风险暴露根据对风险概念的分析,我们不难看出风险对于金融机构而言是客观存在的,如利率、汇率等风险变量的波动性一般不会因为某个金融机构的行为或意愿而发生改变。

  因此,严格地说,无论金融机构的风险管理水平如何,它们所面临的风险是一样的,并不能认为风险管理质量差的金融机构所面临的风险比风险管理质量高的金融机构大。

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