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对数周期性幂律模型的特征

2022-02-08 21:00
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  对数周期性幂律模型的特征有以下2点:

  1、对数周期性震荡,在线性尺度下,越接近临界时间,振荡频率越快,但在对数尺度下,振荡频率为常数;

  2、幂律增长,也称超指数增长,即价格的增长率不是常数,而是单调递增。

  对数周期性幂律模型是基于交易者之间的相互模仿,这些局部相互作用可以形成正反馈,从而导致泡沫和反泡沫的产生,可以用于金融泡沫和反泡沫的建模和预测。最早是由两个小组独立提出在股市中的应用,并在泡沫湮灭时间预测和反泡沫走势预测方面取得了不少成果,例如,口木口径指数反泡沫,英国房地产泡沫、中国股市反泡沫等。

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