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题目
【多选题】

下列关于两项资产构成的投资组合的表述中，正确的有（ ）。

A: 如果相关系数为1，则投资组合的标准差等于两项资产标准差的加权平均数

B: 如果相关系数为-1，则投资组合的标准差最小，甚至可能等于0

C: 如果相关系数为0，则表示不相关，但可以降低风险

D: 只要相关系数小于1，则投资组合的标准差就一定小于各单项资产标准差的加权平均数

答案解析

本题考查证券资产组合的风险及其衡量。

相关系数介于[-1,1]内，在相关系数等于1的情况下，组合不能分散风险，此时，组合的标准差=各单项资产标准差的加权平均数（选项A）；当相关系数在[-1,1）之间时，组合能分散风险，此时组合的标准差＜各单项资产标准差的加权平均数，且相关系数=0时，表示两项资产收益率不相关（选项CD）；当相关系数为-1时，两项资产的风险可以充分地相互抵消，甚至完全消除，这样的组合能够最大限度的降低风险，所以选项B表述正确。

答案选 ABCD

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