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【0303238】假设A证券的投资报酬率是10%，标准差是12%。B证券的投资报酬率是18%，标准差是20%。假设投资于A证券、B证券的比例分别为80%和20%，预计两种证券预期报酬率的相关系数为0.2，则该组合的标准差为（）。

【0303336】市场上有两种有风险证券A和B，如果两种证券组成的投资组合的风险等于两种证券风险的加权平均值，则两个证券的相关系数是（）。

【0303439】当证券报酬率之间的相关系数越大时，两种证券组合的机会集曲线越弯曲，风险分散化效应也越强。()

【0303537】在机会集曲线上，如果出现比最低风险证券标准差还低的最小方差组合，此时不存在无效集。()

【0303639】当出现最小方差组合时，无效集是指从最小方差组合点到最高期望报酬率组合点的那段曲线。()

【0303738】下列关于两种证券组合的机会集曲线的说法中，正确的是（）。

【0303831】当两种证券间的相关系数等于1时，下列关于两种证券组合的表述中，正确的是（）。

【0303934】下列关于两种证券组合的机会集曲线的表述中，不正确的是（）。

【0304033】资本市场线描述的是所有风险资产构成的投资组合的有效边界。（）

【0304135】在资本市场线中，投资者对风险的态度不影响借入或贷出的资金量，也不影响最佳风险资产组合。（）

【0304238】资本市场线揭示出持有不同比例的无风险资产和市场组合情况下系统风险和必要报酬率的权衡关系。（）

【0304334】证券市场组合的期望报酬率是20%，标准差是20%，高小吉以自有资金100万和按6%的无风险利率借入资金60万元进行证券投资，则高小吉的总期望报酬率是（）。

【0304439】证券市场组合的期望报酬率是20%，标准差是20%，高小吉以自有资金100万和按6%的无风险利率借入资金60万元进行证券投资，则高小吉的总标准差是（）。

【0304537】下列关于投资者对风险的态度的说法中，符合投资组合理论的是（）。

【0304636】系统风险和非系统风险都是可以分散的。（）

【0304731】一项资产的必要报酬率高低取决于该资产的系统风险大小。（）

【0304835】证券组合的风险仅与组合中每个证券的报酬率标准差有关，与各证券之间报酬率的协方差无关。（）

【0304938】不管投资多样化有多充分，也不可能消除全部非系统风险，即使购买的是全部股票的市场组合。（）

【0305039】下列事项中，能够改变企业系统风险的是（）。

【0305134】下列选项中，属于公司非系统风险的是（）。

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