【0708037】甲公司当前股价是50元/股，有一股以甲公司股票为标的资产的看涨期权，到期时间6个月，执行价格为52元。6个月内公司不发行股利，半年后的股价有两种可能：上涨到60元或下降到35元半年期无风险利率为3%。利用风险中性原理计算当前的看涨期权价值为（）元。 - 注册会计师试题单选题

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【单选题】

【0708037】甲公司当前股价是50元/股，有一股以甲公司股票为标的资产的看涨期权，到期时间6个月，执行价格为52元。6个月内公司不发行股利，半年后的股价有两种可能：上涨到60元或下降到35元半年期无风险利率为3%。利用风险中性原理计算当前的看涨期权价值为（）元。

A: 11.16

B: 13.20

C: 5.28

D: 5.13

答案解析

答案选 D

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