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题目
【多选题】

投资组合由证券X和证券Y各占50%构成。证券X的期望收益率12%，标准差12%，β系数1.5。证券Y的期望收益率10%，标准差10%，β系数1.3。下列说法中，正确的有（ ）。

A: 投资组合的期望收益率等于11%

B: 投资组合的β系数等于1.4

C: 投资组合的变异系数等于1

D: 投资组合的标准差等于11%

答案解析

组合的期望收益率=12%×50%+10%×50%=11%，组合的贝塔系数=1.5×50%+1.3×50%=1.4。因为题中没有给出相关系数，所以无法计算组合标准差和变异系数，故选项A、B正确，选项C、D错误。

答案选 AB

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