【多选题】投资组合由证券 X 和证券 Y 各占 50%构成。证券 X 的期望收益率 12%，标准差 12%，β系数 1.5。证券 Y 的期望收益率 10%，标准差 10%，β系数 1.3。下列说法中，正确的有（ ）。
A: 投资组合的期望收益率等于 11%
B: 投资组合的β系数等于 1.4
C: 投资组合的变异系数等于 1
D: 投资组合的标准差等于 11%
组合的期望收益率=12%×50%+10%×50%=11%，组合的贝塔系数=1.5×50%+1.3×50%=1.4。因为题中没有给出相关系数，所以无法计算组合标准差和变异系数。
答案选 AB
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