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【多选题】

【2021·多选题】甲证券的期望报酬率是12%，标准差是10%；乙证券的期望报酬率是20%，标准差是15%。假设不允许买空卖空，下列关于甲乙证券投资组合的说法中，正确的有（ ）。

A: 期望报酬率介于12%和20%之间

B: 标准差介于10%和15%之间

C: 最小方差组合是100%投资于甲证券

D: 最大期望报酬率组合是100%投资于乙证券

答案解析

投资组合的期望报酬率等于单项资产期望报酬率的加权平均数，当把资金全部投资于甲证券时，组合的期望报酬率为12%，此时组合的期望报酬率最小，当把资金全部投资于乙证券时，组合的期望报酬率为20%，此时组合的期望报酬率最大。故选项A、D正确。如果甲乙两证券的相关系数足够小，此时最小方差组合的标准差会低于100%投资于甲证券的标准差10%。故选项B、C不正确。

答案选 AD

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1、现投资甲、乙两种证券，其相关系数为 0.2，甲证券的期望报酬率是 20%，标准差为 15%，投资比重为 40%；乙证券的期望报酬率是 15%，标准差为 12%，投资比重为 60%；则下列表述中，正确的有（ ）。  2、甲公司拟投资于两种证券X和Y，两种证券期望报酬率的相关系数为0.3，根据投资X和Y的不同资金比例测算，投资组合期望报酬率与标准差的关系如下图所示，甲公司投资组合的有效组合是（　）。 3、甲公司拟投资A.b两种证券，两种证券期望报酬率的相关系数为0.2，投资组合期望报酬率与标准差的关系如下图所示：甲公司投资组合的无效组合是（　 ）。 4、A证券的期望报酬率为12%，标准差为15%；B证券的期望报酬率为18%，标准差为20%。投资于两种证券组合的机会集是一条曲线，有效边界与机会集重合，以下结论中正确的有（     ）。 5、假设A、B证券收益的相关系数足够小（接近于0），A证券的期望报酬率为5%（标准差为12%）；B证券的期望报酬率为10%（标准差为15%），则由这两种证券构成的投资组合（ ）。 6、假设A、B证券收益的相关系数足够小（接近于0），A证券的期望报酬率为5%（标准差为12%）；B证券的期望报酬率为10%（标准差为15%），则由这两种证券构成的投资组合（      ）。 7、甲公司拟投资于两种证券X和Y，两种证券期望报酬率的相关系数为0.3，根据投资X和Y的不同资金比例测算，投资组合期望报酬率与标准差的关系如下图所示，甲公司投资组合的有效组合是（     ）。 8、【0303134】假设A证券的期望报酬率是10%，标准差是12%。B证券的期望报酬率是18%，标准差是20%。假设投资于A证券、B证券的比例分别为80%和20%，则该组合的期望报酬率是（      ）。 9、假设A.B证券收益的相关系数足够小（接近于0），A证券的期望报酬率为5%（标准差为12%）；B证券的期望报酬率为10%（标准差为15%），则由这两种证券构成的投资组合（   ）。 10、A证券的期望报酬率为12%，标准差为15%；B证券的期望报酬率为18%，标准差为20%。投资于两种证券组合的机会集是一条曲线，有效边界与机会集重合，以下结论中正确的有（　）。
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