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题目
【单选题】

已知期权标的资产价格、无风险利率、执行价格和到期时间，将这些已知因素代入期权定价公式，求解出标的资产的波动率，该波动率称为（）。

A: 隐含波动率

B: 市场波动率

C: 历史波动率

D: 实际波动率

答案解析

本题考查金融期权的套利。标的资产的波动率是期权定价中最难以确定的因素，如果知道期权的价格，通过期权定价公式反向求解，可以计算出标的资产的波动率，称为期权的隐含波动率。因此，本题选项A正确。

答案选 A

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1、的资产为1股A公司股票的看涨期权和看跌期权的执行价格相同，到期时间均为6个月。已知股票的现行市价为70元，看跌期权的价格为6元，看涨期权的价格为14.8元。如果无风险年利率为8%，期权的执行价格为（ ）。 2、的资产为1股A公司股票的看涨期权和看跌期权的执行价格相同，到期时间均为6个月。已知股票的现行市价为70元，看跌期权的价格为6元，看涨期权的价格为14.8元。如果无风险年利率为8%，期权的执行价格为（ ）。 3、甲公司股票的看涨期权和看跌期权的执行价格相同，6个月到期。已知股票的现行市价为50元，看跌期权的价格为5元，看涨期权的价格为7.2元。如果无风险有效年利率为10%，按半年复利率折算，则期权的执行价格为（）元。 4、【0707935】假设甲公司目前股价是20元/股，有一股以甲公司股票为标的资产的看涨期权，到期时间6个月，执行价格24元，6个月内公司不发行股利，预计半年后股价有两种可能：上升30%或下降23%，半年期无风险利率是4%。则股价上行时期权的价值为（ ）元。 5、【0708037】甲公司当前股价是50元/股，有一股以甲公司股票为标的资产的看涨期权，到期时间6个月，执行价格为52元。6个月内公司不发行股利，半年后的股价有两种可能：上涨到60元或下降到35元半年期无风险利率为3%。利用风险中性原理计算当前的看涨期权价值为（    ）元。 6、GD公司的股票市价100元，到期时间6个月，6个月后股价有两种可能：上升20%，或者下降10%，以该股票为标的资产的看涨期权执行价格为105元，年无风险利率为10%，利用套期保值原理所确定的期权价值为（   ）元。 7、GD公司的股票市价100元，到期时间6个月，6个月后股价有两种可能：上升20%，或者下降10%，以该股票为标的资产的看涨期权执行价格为105元，年无风险利率为10%，利用套期保值原理所确定的期权价值为（   ）元。 8、 假设ABC公司的股票现在的市价为56.26元。有1股以该股票为标的资产的看涨期权，执行价格为是62元，到期时间是6个月。6个月以后股价有两种可能：上升42.21%，或者降低29.68%。无风险利率为每年4%，则利用风险中性原理所确定的相关指标正确的有（）。 9、 假设ABC公司的股票现在的市价为56.26元。有1股以该股票为标的资产的看涨期权，执行价格为是62元，到期时间是6个月。6个月以后股价有两种可能：上升42.21%，或者降低29.68%。无风险利率为每年4%，则利用风险中性原理所确定的相关指标正确的有（    ） 10、GD公司股票当前每股市价为50元，6个月以后，股价有两种可能：上升20%或下降17%，市场上有两种以该股票为标的资产的期权：看涨期权和看跌期权，每份看涨期权可买1股股票，每份看跌期权可卖出1股股票，两种期权执行价格均为55元，到期时间均为6个月，到期行权前，GD公司不派发现金股利，半年无风险报酬率为2.5%。则下列选项中正确的有（ ）。
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