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CSFP信用风险附加模型的概述

2021-11-24 10:13

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　　CSFP信用风险附加模型指不将信用评级的升降和与此相关的信用价差变化视为一笔贷款的VAR信用风险的一部分，而只看作是市场风险，在任何时期通过只考虑违约和不违约两种事件状态以计量预期到和未预期到的损失的模型体系，是由瑞士信贷银行所开发的一种违约模式模型。

　　CSFP信用风险附加计量模型主要考虑违约概率的不确定性和损失大小的不确定性，并将损失的严重性和贷款的风险暴露数量划分频段，通过计量违约概率和损失大小可以得出不同频段损失的分布从而对所有频段的损失进行加总。

CSFP信用风险附加模型

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