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题目
【单选题】

A证券的期望收益率是10%，标准差是12%；B证券的期望收益率是18%，标准差是20%。下列表述正确的是（ ）。

A: A证券的风险高于B证券

B: B证券的风险高于A证券

C: 两种证券的风险相同

D: 两种证券的风险无法比较

答案解析

【考点】单项投资的风险和报酬

【解题思路】期望收益率不同时，不能直接通过比较标准差的大小来判断风险的高低，应该使用变异系数。变异系数=标准差/均值，变异系数越大，相对风险越高。

【具体解析】A证券变异系数=12%/10%=1.2。B证券变异系数=20%/18%=1.11。相对B证券而言，A证券的风险更高。故选项A正确。


答案选 A

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1、A证券的期望收益率是10%，标准差是12%；B证券的期望收益率是18%，标准差是20%。下列表述正确的是（        ） 2、A证券的期望收益率是10%，标准差是12%；B证券的期望收益率是18%，标准差是20%。下列表述正确的是（       ）。 3、投资组合由证券X和证券Y各占50%构成。证券X的期望收益率11%，标准差11%，β系数1.4，证券Y的期望收益率9%，标准差9%，β系数1.2。下列说法中，正确的有（    ）。 4、【2020·多选题】投资组合由证券X和证券Y各占50%构成。证券X的期望收益率12%,标准差12%, 贝塔系数1.5,证券Y的期望收益率10%,标准差10%,贝塔系数1.3，下列说法中，正确的有（ ）。 5、【多选题（2020（回忆版））】投资组合由证券 X 和证券 Y 各占50%构成。证券 X 的期望收益率12%，标准差12%，β 系数1.5。证券 Y 的期望收益率10%，标准差10%，β 系数1.3。下列说法中，正确的有（ ）。 6、假设A、B证券收益的相关系数足够小（接近于0），A证券的期望报酬率为5%（标准差为12%）；B证券的期望报酬率为10%（标准差为15%），则由这两种证券构成的投资组合（ ）。 7、投资组合由证券X和证券Y各占50%构成。证券X的期望收益率12%，标准差12%，β系数1.5。证券Y的期望收益率10%，标准差10%，β系数1.3。下列说法中，正确的有（ ）。 8、假设A、B证券收益的相关系数足够小（接近于0），A证券的期望报酬率为5%（标准差为12%）；B证券的期望报酬率为10%（标准差为15%），则由这两种证券构成的投资组合（      ）。 9、【多选题】投资组合由证券 X 和证券 Y 各占 50%构成。证券 X 的期望收益率 12%，标准差 12%，β系数 1.5。证券 Y 的期望收益率 10%，标准差 10%，β系数 1.3。下列说法中，正确的有（ ）。 10、假设A.B证券收益的相关系数足够小（接近于0），A证券的期望报酬率为5%（标准差为12%）；B证券的期望报酬率为10%（标准差为15%），则由这两种证券构成的投资组合（   ）。
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