某公司打算运用 6 个月期的 S&P500 股价指数期货为其价值 300 万美元的股票组合套期保值,该组合的β值为 1.2,当时的期货价格为 200。该公司应卖出的期货合约的数量为()。
A: 18 份
B: 36 份
C: 72 份
D: 24 份
由于一份该期货合约的价值为 200×500=10 万美元,因此该公司应卖出的期货合约的数量为 1.2×300/10=36 份。
答案选 B