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题目
【多选题】

下列关于β系数和标准差的说法中，正确的有（　）。

A: 如果一项资产的β＝0.5，表明它的系统风险是市场组合系统风险的0.5倍

B: 无风险资产的β＝0

C: 无风险资产的标准差＝0

D: 投资组合的β系数等于组合中各证券β系数之和

答案解析

根据β系数的经济意义可知，选项A的说法正确；β系数衡量的是系统风险，标准差衡量的是总体风险，对于无风险资产而言，既没有系统风险，也没有总体风险，因此，选项B、C的说法正确；投资组合的β系数等于组合中各证券β系数的加权平均数，所以选项D的说法错误。


答案选 ABC

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1、贝塔系数和标准差都能衡量投资组合的风险。下列关于投资组合的贝塔系数和标准差的表述中，正确的有（ ）。 2、现投资甲、乙两种证券，其相关系数为 0.2，甲证券的期望报酬率是 20%，标准差为 15%，投资比重为 40%；乙证券的期望报酬率是 15%，标准差为 12%，投资比重为 60%；则下列表述中，正确的有（ ）。  3、假设甲、乙证券收益的相关系数接近于零，甲证券的预期报酬率为6%（标准差为10%），乙证券的预期报酬率为8%（标准差为15%），则由甲、乙证券构成的投资组合（ ）。 4、A、B两种证券的相关系数为0.5，预期报酬率分别为14%和18%，标准差分别为22%和34%，在投资组合中A、B两种证券的投资比例分别为40%和60%，则A、B两种证券构成的投资组合的预期报酬率和标准差分别为（    ）。 5、某股票报酬率的标准差为0.8，其报酬率与市场组合报酬率的相关系数为0.6，市场组合报酬率的标准差为0.4。则该股票的报酬率与市场组合报酬率之间的协方差和该股票的β系数分别为（　 ）。 6、构成投资组合的证券A和证券B，其标准差分别为14%和22%。在等比例投资的情况下，如果两种证券的相关系数为1，则该组合的标准差为（    ）。 7、现有两个投资项目A和B，已知A、B方案报酬率的期望值分别为26%、28%，标准差分别为50%、55%，那么（    ）。 8、已知A股票的β值为1.7，与市场组合的相关系数为0.7，市场组合的标准差为0.2，则A股票的标准差为（     ）。 9、下列关于标准成本的表述中，正确的是（　）。 10、已知某种证券收益率的标准差为0.4，当前的市场组合收益率的标准差为0.8，两者之间的相关系数为0.5，则两者之间的协方差是（    ）。

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